Ichimoku kinkō hyō – jak według japońskiego eksperta zdefiniować rozmiar prawdopodobieństwa? (część 2)

Praktyczne zastosowanie strategii Ichimoku

Ichimoku generuje dwa sygnały. Pierwszy z nich polega na przecinaniu się linii Kijun sen wraz z Tenkan sen. Na tej podstawie można określić zasadniczo sześć różnych scenariuszy, sugerujących przyszłe działania rynkowe:

1. Gdy Tenkan sen przecina Kijun sen od dołu poniżej chmury, interpretuje się to jako słaby sygnał kupna.

2. Jeżeli Tenkan sen przecina Kijun sen od dołu w chmurze, inwestorzy dostają neutralny sygnał kupna.

3. W przypadku, gdy Tenkan sen przecina Kijun sen od dołu nad chmurą, wówczas występuje wyczekiwany przez inwestorów silny sygnał kupna.

4. Tenkan sen przecinający Kijun sen od góry nad chmurą oznacza słaby sygnał sprzedaży.

5. Tenkan sen przecinający Kijun sen od góry w chmurze – neutralny sygnał sprzedaży.

6. Silny sygnał sprzedaży występuje, gdy Tenkan sen przecina Kijun sen pod chmurą.

Definiowanie trendu przez chmurę pozwala na określenie trzech różnych przypadków:

1. Trend wzrostowy, gdy cena waloru znajduje się nad chmurą,

2. Trend spadkowy, gdy cena waloru znajduje się pod chmurą,

3. Brak trendu, gdy cena waloru znajduje się w chmurze.

W perspektywie długoterminowej im szersza chmura, tym silniejszy trend wsparcia.

Źródło: IG Bank, Ichimoku Cloud definition, https://www.ig.com/en-ch/glossary-trading-terms/ichimoku-cloud-definition (dostęp: 08.02.2021).

Wady i zalety japońskiego systemu

Podstawową zaletą systemu Ichimoku jest przede wszystkim prosty schemat, oparty na potwierdzonych i ogólnodostępnych danych liczbowych. Dzięki temu, budowanie metody wydaje się proste i banalne. Jednakże trudniej zinterpretować występujące wartości. Należy pamiętać przede wszystkim o błędzie statystycznym, ale również o zmienności układu danych. W przypadku wielu inwestycji model się sprawdził, jednakże nie oznacza to, że nie zdarzyły się sytuacje złej interpretacji, które doprowadziły, szczególnie w perspektywie długoterminowej, do straty.

Doświadczeni inwestorzy, szczególnie japońscy, sugerują niektóre niedociągnięcia, które obniżają niezawodność modelu. Przede wszystkim kwestia braku możliwości wyznaczenia wsparcia lub oporów w danych sytuacjach. Ponadto, należy mieć na uwadze, że model został przedstawiony kilkadziesiąt lat temu, co zmienia perspektywę inwestorską.

Źródło: https://www.meritum.us/2018/10/31/wiadomosci-z-usa-i-swiata-31-pazdziernika-2018/stock-market-news-2/ (dostęp: 09.02.2021).

Czy Ichimoku ma rację bytu również dzisiaj?

Model Ichimoku powinien wskazywać jedynie sugestię. Nigdy nie powinien być wykorzystywany jako jedyne źródło sugerujące słuszność inwestycji. Branie pod uwagę wyłącznie danych statystycznych z określonego okresu jest błędne, gdyż na zasadność decyzji wpływają również inne parametry występujące w danym okresie. 

Ichimoku stosowane równolegle z klasyczną analizą techniczną lub przy użyciu innych wskaźników przewidujących sprawdza się w większości analizowanych przypadków. Z tego powodu model powinien znajdować zastosowanie głównie jako wsparcie, a nie jako jedyny wyznacznik działań na giełdzie.

Aby poprawnie korzystać z modelu Ichimoku należy dokładnie przeanalizować każdą pomniejszą strukturę budującą schemat. Nie należy również dostosowywać modelu do danego rynku, wpływając na układ, ponieważ może to zaburzyć czytelność całego wykresu i w konsekwencji wpłynąć negatywnie na predykcję wydarzeń.

Przypisy:

1. N. Lioudis, Ichimoku Charts in Forex Trading, Investopedia, https://www.investopedia.com/articles/forex/06/ichimoku.asp (dostęp: 07.02.2021).

2. A. Collins, The Ichimoku indicator in trade practice: precisely, beautifully, profitably, Dewin Forex, https://dewinforex.com/forex-basics/the-ichimoku-indicator-in-trade-practice-precisely-beautifully-profitably.html (dostęp: 05.02.2021).

3. Comparic, Ichimoku Kinko Hyo – opis strategii, https://comparic.pl/ichimoku-opis-strategii (dostęp: 09.02.2021).

4. C. Mitchell, Kijun-Sen (Base Line), Investopedia, https://www.investopedia.com/terms/k/kijunsen.asp (dostęp: 24.01.2021).

5. C. Mitchell, Tenkan-Sen (Conversion Line), Investopedia, https://www.investopedia.com/terms/t/tenkansen.asp (dostęp: 24.01.2021).

6. C. Mitchell, Chikou Span (Lagging Span), Investopedia, https://www.investopedia.com/terms/c/chikouspan.asp (dostęp: 24.01.2021).

7. C. Mitchell, Senkou Span A (Leading Span A) Definition, Investopedia, https://www.investopedia.com/terms/s/senkouspana.asp (dostęp: 24.01.2021).

8. C. Mitchell, Senkou Span B – Leading Span B Definition and Uses, Investopedia, https://www.investopedia.com/terms/s/senkouspanb.asp (dostęp: 24.01.2021).